Kointegrace amerických akciových indexů
Koncem roku jsem v příspěvku o síle trendování akciových indexů a jejího měření dle Hurstova exponentu: https://martinekonom.blogspot.com/2020/12/ktery-index-trenduje-nejlepe.html zmínil small cap Russell 2000 jako relativně nejideálnějšího kadidáta. Podívejme se na stávající situaci o téměř tři měsíce později: Je evidentní, že Russell potvrdil tuto tezi, určitě v procentuálním vyjádření, jak uvedeno v grafu. V praxi pak mohu také stutečně pozorovat silnou výkonnost u Russell 2000 a Nasdaq 100 AOS algoritm ů u intraday a swingového obchodování. Indexy S&P 500 a Dow Jones rovn ěž posílily a opticky se zdá, že jejich vývoj je podobný a možná by se i daly použít pro párové obchodování? Korelace je vysoká a i cenové trajektorie se jeví jako velmi podobné. Korelace se počítá z procentních změn a je vysoká (blízko 1) v případě velkých četností společných kladných nebo naopak společných záporných procentních změn. To však není z quant hlediska vše a je nutno propočítat vzájemnou závi