Výběr AOS modelu pro trendové obchodování
Pro aplikaci trendového způsobu obchodování můžeme využít více metod. Často je náročné určit, kerý model je ten správný, nicméně existují jistá vodítka vycházející z charakteru datové řady a podobně. Se zajímavou prací přišli nedávno Valeriy Zakamulin a Javier Giner: Trend Following with Momentum Versus Moving Average: A Tale ofDifferences V ní zkoumají dvě základní metody dlouhodobého trendového obchodování (trendfollowigu): momenta (cena aktiva je vyšší/ nižší než za look-back parametr délky dané periody) a klouzavých průměrů (cena vyšší/ nižší než průměr nebo aplikace křížení cenových průměrů). Korelace abou přístupů je, ja by se dalo očekávat, velice vysoká při silných trendech. Avšak robustnost jim vychází větší u metody klouzavých průměrů s ohledem na změny look-back parametrů (délky zvolených průměrů). To znamená, že v případech nejistoty trendového vývoje je výhodnější použít klouzavé průměry. Korelace mezi dvěma různýmim modely kouzavých průměru bude vyšší a stabilně