Martin ekonom/ quant/ travel

  Koncem roku jsem v příspěvku o síle trendování akciových indexů a jejího měření dle Hurstova exponentu: https://martinekonom.blogspot.com/2020/12/ktery-index-trenduje-nejlepe.html zmínil small cap Russell 2000 jako relativně nejideálnějšího kadidáta. Podívejme se na stávající situaci o téměř tři měsíce později: Je evidentní, že Russell potvrdil tuto tezi, určitě v procentuálním vyjádření, jak uvedeno v grafu. V praxi pak mohu také stutečně pozorovat silnou výkonnost u Russell 2000 a Nasdaq 100 AOS algoritm ů u intraday a swingového obchodování. Indexy S&P 500 a Dow Jones rovn ěž posílily a opticky se zdá, že jejich vývoj je podobný a možná by se i daly použít pro párové obchodování? Korelace je vysoká a i cenové trajektorie se jeví jako velmi podobné. Korelace se počítá z procentních změn a je vysoká (blízko 1) v případě velkých četností společných kladných nebo naopak společných záporných procentních změn. To však není z quant hlediska vše a je nutno propočítat vzájemnou závi

  V září jsem psal o tom, že ropa potřebuje poptávku: https://martinekonom.blogspot.com/2020/09/cena-ropy-potrebuje-poptavku.html A zejména zásluhou Číny se tato skutečně oživuje. Oproti prosinci minulého roku, v lednu rostly čínské importy komodity o 32%, na zhruba 12 mili ónů barelů za den (mbd). I když se může jednat o krátkodobější silnější aktivitu danou rychlejším naplněním dovozních kvót pro 2021, tak n ákupy při rostoucích cenách jsou jistě pro cenu podporující. V minulých příspěvcích před počátkem tohoto roku jsem rovněž poukázal na technickou provděpodobnost zdolání cenového gapu a tento byl skutečně překonán a cena WTI kontraktu na chicagské burze zamířila nádherným breakoutem výše: Může cena dále pokračovat vzhůru? Jak jsem uvedl v článku o vlivu změny vládní administrativy v USA: https://martinekonom.blogspot.com/2020/10/co-znamenaji-americke-prezidentske.html Zatímco Trump redukuval regulaci a usiloval o rozšiřování průmyslu fosilních paliv, tak Biden se chystá pravidl